金融工程 因子监控 2018-06-16
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摘要
本报告系统监测了多因子在不同时间周期内的收益表现和信息比表现，覆盖规模、反转、波动率、流动性、估值、成长等多个因子维度。滚动市盈率倒数、单季度净资产收益率等因子表现优异，而总市值对数、一个月日均换手等因子表现较差。报告通过多维度的因子多头绝对收益、多空收益、信息比和强弱走势分析，全面评估因子选股能力和稳定性，为量化选股提供依据 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]。
