国信行业弹性指数择时模型
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摘要
报告介绍了国信行业弹性指数择时模型（GSISI），利用申万28个行业的周Beta值与行业周收益率的秩相关系数构建GSISI指数，实现对沪深300指数的中长期择时。模型通过检验秩相关系数显著性，设置临界值判断多空信号，回测显示模型18次信号中准确率达82.35%，且累计净值年化复合收益率约为46.42%，最大回撤为11.23%，表现优异，且适用于趋势市和震荡市，具备全天候择时能力，为投资决策提供科学参考[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]。
