Online Multivariate Regularized Distributional Regression for High-dimensional Probabilistic Electricity Price Forecasting
创建于 更新于
摘要
本文提出一种线上多变量正则化分布回归模型，实现对高维电力价格条件分布所有参数的联合建模。该模型基于多变量分布回归，结合LASSO型正则化的在线坐标下降算法，支持依赖结构的路径式正则化和提前停止。通过德国日前电力市场的实证预测研究，结果显示相比只建模边际分布且依赖结构静态不变的模型，该方法在考虑如可再生能源注入及历史价格等指标时，能显著提升预测性能且计算速度提升80至400倍以上，具备实际应用潜力 [page::0][page::1][page::3][page::13][page::19][page::21]。
