商品基本面量化研究之铁矿石衍生品系列研究之（十一）
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摘要
本报告基于铁矿石产业链，从供给、需求、库存和成本四方面梳理价格影响因素，采用向量自回归VAR模型和IVX回归方法，系统分析基本面因子与铁矿石收益率的关系及预测能力。短线样本外预测方向准确率仅55.2%，持续性较弱，长线季度预测精确度显著提升，方向准确率达70.5%。基于预测设计的多频率量化交易策略表现优异，年化收益率超19%，夏普率超1，实现有效风险控制 [page::0][page::12][page::17][page::19][page::28]。
