【银河ESG马宗明】本周ESG整合策略有所回撤——ESG策略周度报告（20260410）

创建于 2026-04-14T15:34:33.736425+08:00 更新于 2026-04-14T15:42:24.035468+08:00

摘要

报告跟踪并对比了两种基于ESG信息的量化投资策略（ESG筛选策略与ESG舆情整合策略），两策略均以沪深300为标的并结合马科维兹组合优化方法构建。截止2026‑04‑10，ESG筛选策略本周回撤、相对基准出现明显负超额；舆情整合策略同样回撤但月度表现相对更好，舆情策略夏普为0.91而筛选策略夏普为-1.23，提示短期市场情绪对ESG因子权重与组合效能有较大影响[page::0]。

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