FlowLOB: Efficient and Controllable Limit Order Book Generation with Flow Matching
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摘要
本文提出FlowLOB，一种基于条件流匹配的限价订单簿轨迹生成模型，采用tick-relative价格表示、对数成交量变换和adaLN-Zero Transformer，在多个港交所股票、不同采样频率及未见标的上进行训练与测试。结果显示，流匹配在仅需10步Euler ODE采样时即可达到较高生成质量，较扩散模型显著降低推理成本；在0.1秒和1秒频率下，其价格与成交量分布距离在多数指标上优于传统代理模型和深度生成基线，并且能够对流动性、订单簿失衡等情景变量进行有效控制，同时实现零样本跨标的迁移。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::5][page::6]
