中证2000指数发布，如何构建微盘股指数增强策略？中证2000与国证2000指数对比
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摘要
报告比较了中证2000与国证2000指数，发现中证2000市值更低、创业板占比更高，反映更强小微盘特性。基于国证2000成分股，构建了包括成长、价值、技术、反转、一致预期及特异波动率六类量化因子，并合成增强因子。回测显示该指数增强策略年化超额收益率达15.59%，信息比率2.18，多年稳定取得正收益，展现出优异的预测和投资价值[page::0][page::3][page::10][page::12]。
