【广发金工】2024精选深度报告系列之八：多维度解耦的94个大小单因子
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摘要
本报告基于海量Level 2逐笔订单数据，提出多维度解耦的大小单因子构建方法，涵盖时间和订单双重维度的93个大小单占比因子。通过对2020-2023年A股市场的实证回测，精选大小单因子组合在全市场及多个板块均实现超过30%的年化多头收益率和高夏普比率，显著跑赢相关指数，反映了大小单因子在捕捉主力买卖行为及市场信息方面的有效性，为量化投资提供了新的因子挖掘思路和选股依据 [page::0][page::16][page::25]
