高频数据应用系列研究（二）——公募基金持仓占比预期在选股以及行业轮动中的应用

创建于 2025-07-22T04:26:00.315731+08:00 更新于 2025-07-22T06:50:35.874644+08:00

摘要

本报告基于高频数据构建公募基金持仓占比预期，验证其在股选因子和行业轮动策略中的应用价值。预期持仓占比因子表现出显著的选股能力，行业轮动策略三大模式均取得稳定正收益，且超越同期行业动量策略，展现出良好的收益和换手率特征，为量化投资提供新视角[page::0][page::4][page::6][page::8][page::13]。

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