事件选股新思路
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摘要
本报告提出事件选股的新思路，构建事件因子体系，将事件作为选股因子，采用月度调整方式解决仓位与资金分配难题。覆盖业绩、股权、融资、分配及交易五大类39个事件，分三层次逐步构建事件因子选股策略。基于多种事件得分构建的多头及空头策略显示良好表现，尤其是综合考虑事件时间效应的因子得分3多头策略信息比率最高，且行业中性处理显著提升策略稳定性和收益表现。事件因子策略超越传统事件选股策略，top20组合表现尤为突出，孕育牛股机会，为量化选股提供创新工具和有效路径[page::0][page::3][page::12][page::15][page::21][page::24][page::28]
