行业 ETF 轮动实践：市场回调，策略超越基准 ——基于华宝行业指数配置策略（2022/08）
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摘要
本报告基于国海金工深度报告构建的四因子动量胜率策略，在华宝行业指数基金中进行轮动配置，策略自2015年以来年化绝对收益达20.6%，信息比1.16，最大回撤16.9%。报告详细阐述了趋势动量、财报景气度动量、预期动量及交易行为动量四类因子的构建逻辑，以及策略月度和历史表现，7月策略盈利-4.67%，超额收益0.64%。8月策略推荐更新至化工、有色、智能电动汽车及医疗ETF，体现动态行业配置优势[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::9].
