如何通过指数捕捉AH股溢价？

创建于 2025-05-08T17:56:46.155508+08:00 更新于 2025-07-15T21:32:09.936549+08:00

摘要

本文通过构建模拟A/H指数，利用A股与H股价格比值动态调整成分股，成功捕捉两地股价溢价。实证结果表明该指数年化收益更高、波动率更低，且具有更优估值特征，适用于投资者配置优化 [page::0][page::7][page::10][page::11][page::13]