量化视角下的春节效应

创建于 2025-07-17T22:17:10.235444+08:00 更新于 2025-07-17T22:51:31.679402+08:00

摘要

报告基于集成学习算法构建春节效应选股因子SAS，利用中证800样本测试，结果显示SAS因子自2015年以来的IC及十分位多头表现显著优于基准因子BM。因子动态构建反映春节月股票收益结构，有助于投资者春节期间维持高仓位获取超额收益，辅以详细多因子模型参数说明和历史收益表现分析，提供科学的春节选股策略参考 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]。

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