【金融工程】量化CTA周报：商品市场延续上行，四大风格因子窄幅震荡

创建于 2025-07-22T07:56:10.730070+08:00 更新于 2025-07-22T11:46:15.217258+08:00

摘要

本报告监测7月CTA策略环境，指出趋势策略与套利策略适度配置合理。商品市场整体上涨，中信期货商品指数周度涨1.07%，新能源金属和农产品表现强势。四大风格因子走势分化，波动率和动量因子上涨，持仓和期限结构因子下跌。团队特色策略表现良好但需注意政策与供需波动风险。[page::0]