高频研究系列二—收益率分布因子构建
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摘要
报告聚焦基于高频分钟收益率分布特征构建量化投资因子，重点提出收益率噪音偏离因子（nos_gs），其样本内外均表现优异，日频调仓年化收益率超61%，夏普比率高达9.5，样本外延续强势表现，且与常见因子相关性低，显示出良好的特异性和实战价值。研究展示了nos_gs因子的构建方法、投资逻辑及回测表现，为高频因子投资提供了新的选股策略思路 [page::0][page::3][page::8][page::10][page::13][page::14].
