高质量股票池构造体系Ⅱ：事件型风险研究——量化选股系列之六
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摘要
本报告深化高质量股票池构造框架，系统划分并量化分析不可预测与可预测负向事件。通过事件驱动研究，建立跟踪剔除机制，月度平均胜率达77.08%。基于分箱法构建财务质量评分模型，筛选45个有效指标，显著区分财务危机风险。测试显示，剔除财务预警组合后，沪深300和中证500超额收益分别达12.50%和13.62%。该框架有效提升股票池质量，为投资者风险管理提供量化工具 [page::0][page::6][page::10][page::11][page::14][page::25][page::26][page::27]
