开源量化评论 | 高频股东数据的隐含信息量
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摘要
本报告基于深交所互动易平台股东户数高频数据，结合传统低频股东数据，构建合成股东户数变化因子。研究发现，低频股东户数变化因子具备选股能力，纳入高频数据后可提升选股表现，且不同股票池下增益效果各异，深证成指中超额收益最高超过10%。股东户数变化因子与流动性因子相关性最高但整体相关性较低，具有独立的信息价值，为量化选股提供增益维度 [page::1][page::2][page::5][page::7][page::9][page::10][page::11]
