业绩超预期Plus组合的构建
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摘要
本报告基于业绩预告、业绩快报和定期报告三类财务数据，构建并优化标准化预期外盈余（SUE）因子与预期外百分比（PCT）因子，结合多报告融合提升因子时效性和收益表现。报告深入分析超预期股票池特征，融合多维度因子（包括区间收益、跳空收益、交易行为、资金流残差等），构建“超预期Plus”组合，实现年化收益43.13%、夏普比率1.53，展现优异的风险调整后回报能力，验证了业绩超预期因子在股票多头策略中的实用价值[page::0][page::5][page::6][page::8][page::14][page::15]
