逻辑回归模型市场择时策略

创建于 2025-07-18T19:01:34.813202+08:00 更新于 2025-07-18T19:17:31.627401+08:00

摘要

本报告构建并验证了基于逻辑回归的市场择时策略，以沪深300指数数据为标的，选取持仓收益率、5日平均收益率、夏普比率及成交量比率四个特征变量，通过不同训练模式调节逻辑回归阈值，实现高收益、高夏普率及低回撤率的择时策略，回测显示优于基准表现，有效辅助买卖决策 [page::0][page::8][page::12][page::13]。

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