Quantum computing approach to realistic ESG-friendly stock portfolios
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摘要
本报告基于量子退火器，提出了考虑离散股票份额、有限预算及ESG约束的Markowitz投资组合优化方法。通过重新标定风险厌恶参数，实现离散组合向连续解的收敛，解决了传统四舍五入方法导致的小中型组合低效问题。引入基于Wasserstein距离的ESG评分约束，有效平衡风险、收益与ESG表现，实现ESG友好的投资组合优化。研究基于欧洲斯托克50指数实证数据，展示了离散优化在有限预算下的优越性及ESG约束对组合风险收益表现的影响，为ESG投资者提供了量化工具与实践路径 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10]
