舆情因子和 BERT 情感分类模型华泰人工智能系列之三十七

创建于 2025-04-25T14:19:53.809542+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:14.724183+08:00

摘要

本报告基于Wind金融新闻数据提取情感标签，构建新闻舆情因子，实证显示因子在沪深300表现最佳，TOP组合年化收益17.79%。利用前沿的BERT模型对金融新闻进行情感分类，测试样本外准确率高达98.26%。模型可解释性工具LIT揭示文本中关键字对预测结果的贡献，帮助解读BERT学习机制，促进另类数据在量化投资中的应用[pidx::0,pidx::4,pidx::9,pidx::17,pidx::22]

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