量价因子表现回暖，“综合量价”因子今年以来多空收益25.08%

创建于 2025-12-21T22:00:24.568284+08:00 更新于 2025-12-21T22:18:09.073807+08:00

摘要

报告基于高频成交量/价格信号构建11个量价子因子（高频→月度平滑、正交后等权合成），形成“综合量价”因子；今年以来综合量价因子全市场十分组多空相对收益为25.08%，多头超额8.68%，且各子因子RankICIR绝对值均>4，表明因子信号稳健；同时报告给出市场估值、基金发行与方正金工多策略增强组合的最新超额表现以供配置参考 [page::0][page::6][page::7]

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