Tradable Schemes

创建于 2025-12-30T11:54:41.750371+08:00 更新于 2025-12-30T12:01:31.262347+08:00

摘要

本文提出一种基于“tradables”形式化的有限差分拟合方法，将数值格式强制使若干解析解精确满足，从而消除PDE中的漂移项并显著改善亚洲期权与含现金股息期权定价的收敛与稳定性，实测在较细网格上可达六位有效数字，粗网格下亦能在毫秒级别得到约0.1%精度的价格 [page::0][page::1][page::7].

速读内容

深度阅读