Prediction of linear fractional stable motions using codifference
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摘要
本文提出一种基于codifference的线性分数稳定运动(LFSM)预测方法，突破了传统基于协方差的方法在稳定分布下的局限，提供了对LFSM的独立变量分解，支持条件期望和度量投影多种预测方式。方法在理论、模拟及外汇波动率等实证数据中均表现优异，并揭示了LFSM中除持久、独立和反持久外的新序列依赖机制，丰富了分数运动的序列依赖理论，具有重要的理论和实务应用价值[page::0][page::1][page::3][page::10][page::13][page::15][page::16][page::20]。
