QRAFTI: An Agentic Framework for Empirical Research in Quantitative Finance
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摘要
本文提出 QRAFTI：一个基于多智能体与可调用面板数据工具（MCP）的框架，用于重现与生成股票因子研究流程，包含数据预处理、因子构建、回测、稳健性检验与标准化报告，以提高可复现性和可解释性；实验证明在复制经典因子（如 HML、price momentum）时，结合工具调用与反思式规划能显著提升多步任务表现并与参考基准高度一致 [page::0][page::5].
