因子投资与 Smart Beta 研究（六）——外部环境、内生变量与 Smart Beta ETF 组合

创建于 2025-07-22T04:06:09.402706+08:00 更新于 2025-07-22T08:48:27.228136+08:00

摘要

本报告系统研究我国Smart Beta ETF的发展现状与筛选策略，从外部环境与内生变量两方面分析ETF表现，发现基于复合因子的ETF组合具备显著超额收益，并在股债混合和期货对冲策略中展现良好风险调整后表现，彰显其组合构建及应用价值[page::0][page::4][page::11][page::14][page::16][page::19]。

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