数据驱动下的择时专题系列之二：深圳成指
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摘要
本报告基于数据驱动的因子构建与多因子回归模型，构建深圳成指择时交易策略。模型采用Price-to-Distance、SIN(Low)、CDL3INSIDE、MACD及CDLSHOOTINGSTAR等因子，通过滚动样本外回测，取得夏普比率2.72，年化收益达73.53%，最大回撤32.22%。报告还进行了交易成本测算、参数敏感性与二次样本外验证，确认策略稳定性及潜在过拟合风险，为股票市场量化择时提供实证支持。[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5]
