IM合约对冲移仓成本较高，主动对冲策略表现优异
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摘要
本报告分析了股指期货市场整体表现，指出IM合约存在显著的移仓成本，基差及跨期价差均处高位。通过多项式拟合方法构建主动对冲策略，采用1分钟价格频率监控趋势变化，显著优于被动对冲组合，实现回撤风险管理和成本优化。策略回测显示执行策略组年化收益优于不执行组，且对冲成本有效降低。近期市场波动大导致策略回撤，但长期趋势表现仍优。报告还详述了套利空间测算、分红点位预测及策略信号定义，为对冲交易提供技术支持。[page::0][page::3][page::6][page::7][page::9][page::10]
