中证商品指数设计及细节探讨
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摘要
本报告围绕中证商品指数的设计方案，重点探讨展期设置、权重分配及结算价与收盘价等细节问题。通过历史数据验证了收益指数相较价格指数的优势，展期收益长期为正。分析特殊市场环境下指数期货可能产生的结构性升贴水风险，并结合2020年原油无量跌停案例，展示了基于权重的套利策略潜力。此外，探讨了指数结算价与收盘价差异带来的多种期货结算路径及其套利可能，为商品指数期货及ETF的未来发展提供参考 [page::0][page::6][page::7][page::9][page::11][page::12][page::13]。
