风格中性多因子之因子数据预处理

创建于 2025-07-17T09:24:07.050738+08:00 更新于 2025-07-17T09:36:06.024431+08:00

摘要

本报告系统论述了多因子选股中的因子数据预处理流程，重点包括极值处理（采用偏度调整后的Boxplot法）、标准化及正交化方法。通过对上市股票特征因子进行归一化和正交化处理，提高因子间独立性及组合的长期稳定性，缓解多重共线性问题，有助于提升多因子模型的稳健性和alpha预测能力 [page::0][page::4][page::6]。

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