天风金工吴先兴团队 海外文献推荐 （第五十六期）
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摘要
本报告精选两篇经典金融文献，重点介绍盈余公告收益（EAR）与标准化预期外盈利（SUE）因子对市场超额收益的独立贡献及其组合带来的收益提升；并深入探讨波动率模型，特别是GARCH及其扩展对于捕捉波动率持续性、均值回归性、信息非对称影响及外生变量作用的适用性，结合道琼斯工业指数实证分析验证模型表现，为量化分析提供理论与实证基础 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::13].
