东方金融工程择时体系 2014 年度回顾
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摘要
本报告回顾了东方证券金融工程团队2014年1至11月三大量化择时策略的样本外表现，包括蜘蛛网股指期货策略、基于个股DMACD指标的指数择时策略及市场趋同指标择时。蜘蛛网策略2014年累计收益14.0%，年化夏普0.90；DMACD指标策略年化收益达26.8%，2014年累计收益33.2%，夏普比率1.806，最大回撤7%；趋同指标反映市场分化趋势，为调整信号提供参考。三策略覆盖日频、3-5日频和周频，构建多维度完备择时体系[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::8]。
