Coherent risk measures and uniform integrability
创建于 更新于
摘要
本文建立了金融领域中的相干风险度量与概率论中均匀可积性之间的紧密联系，重点引入了畸变风险度量的折叠分数技术工具，将风险度量对随机损失和收益的条件转化为对绝对值的条件，并提出了三个等价条件来刻画均匀可积性，特别指出集合均匀可积等价于存在对该集合有界但非全L¹有界的相干畸变风险度量。本研究同时展示了这一理论在投资优化问题中的应用，保证了风险和价格约束下随机位置集合的均匀可积性，以及近似最优解的收敛性 [page::0][page::4][page::9][page::14][page::21].
