【广发金工】2025年组合超额收益6.97%：量化转债月度跟踪（2026年01月）

创建于 2026-01-05T14:36:24.463879+08:00 更新于 2026-01-05T14:41:47.021314+08:00

摘要

本报告介绍广发金工基于可转债三类因子（基本面、低频价量、高频价量）构建的月度调仓量化转债组合，2025年组合累计收益25.63%，相对中证转债指数超额6.97%，12月单月收益4.57%、超额2.43%；报告同时给出个券定价偏差、退市/信用风险预警以及基于价量、定价偏差与弹性的指数择时与仓位建议（当前观点为2/3仓位）。[page::0][page::1][page::4]

速读内容

深度阅读