False (and Missed) Discoveries in Financial Economics

创建于 2026-04-18T14:14:20.241812+08:00 更新于 2026-04-18T14:20:40.623342+08:00

摘要

本文提出基于双重自助（double-bootstrap）的数据驱动框架，用以在多重检验下同时估计并校准Type I（假发现）与Type II（遗漏）错误率，进而为特定FDR或错判比设定对应的t-stat门槛；实证发现现有多重检验方法在检出优秀策略/基金方面往往功效不足，且对p0（真实有效比率）敏感 [page::1][page::40].

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