沪深 300 指数期货跨期套利策略研究——鱼与熊掌不可兼得，善取舍之
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摘要
本报告基于统计套利模型，提出针对中小资金量投资者的沪深300指数期货跨期套利策略。以协整检验确定样本内外价差的均值回复性，设计开仓、平仓和止损阈值，采用交易日内高频数据进行开平仓操作。实证结果显示，29天套利操作中成功率达96.55%，累计收益率35.13%，年化收益率146.36%，显著优于同期沪深300指数表现，体现出策略的稳健性和有效性[page::0][page::5][page::8][page::10][page::13]。
