基市回顾｜Alpha、CTA周度报告（06/02-06/06）
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摘要
本报告为国泰君安期货发布的Alpha和CTA市场周度观察报告。Alpha市场方面，股票指数整体上涨，小市值与动量因子表现积极，市场基差贴水走扩利好中性策略。CTA市场方面，商品指数普遍上涨，因子表现分化，基本面因子表现优于量价因子，动量因子在能源化工及黑色板块表现不佳但贵金属板块有所获利。报告结合宏观事件与期货板块具体动量因子表现，提出市场后市预期与风险提示，为专业投资者提供策略参考。[page::0][page::1][page::2]
