【专题报告】二季度上涨收官，未来市场短期或偏震荡2022 年 Q2 量化策略总结
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摘要
报告总结了2022年二季度A股整体及行业轮动表现，深入复盘多维择时模型和选股策略的历史与近期表现，重点介绍了短中长期多周期择时模型的融合效果及智能算法择时的显著超额收益。行业轮动模型基于公募基金持仓拆解，构建了有效的超配低配信号，年化收益达23.5%，选股方面涵盖大师系列、CANSLIM及形态识别模型，多个策略在过去十年均表现优异，2022年继续看好新能源、煤炭等行业。整体策略指向后市偏震荡行情，风险可控，收益具备弹性[page::0][page::4][page::6][page::25][page::27]。
