信创板块优选的量化解决方案 | 开源金工
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摘要
本报告围绕信创产业板块，结合国家政策驱动与行业特点，构建了基于SUE因子、APM因子及理想振幅因子的量化选股模型。该模型通过因子去极值、标准化及合成选择前20只股票，形成优选组合。研究显示，从2020年以来，该组合实现年化收益37.8%，显著优于行业指数的17.3%；且最大回撤显著降低，彰显稳健性。2022年市场整体波动较大时，优选组合依然跑赢信创板块指数，表现出较强的抗跌性和进攻性，特别在行情反弹阶段实现超额收益。组合持仓结构以计算机及电子行业为主，且分析师覆盖度高，行业关注度强。报告最后提示模型基于历史数据，存在未来市场不确定风险[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]。
