“逐鹿”Alpha 专题报告（二十）——基于数亿新闻上下文的本地RAG系统用于市场择时及行业轮动
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摘要
本报告构建了本地化RAG系统，融合大型语言模型与数亿条财经新闻，实现市场择时、行业轮动及组合策略。通过高效的文本检索、向量数据库存储及大模型生成，模型在上证综指多空择时、行业轮动和复合策略上均展现出超越基准的优异表现，mixtral模型年化Alpha最高达13.49%，行业轮动复合策略达到16.20%年化收益，最大回撤显著降低，体现了LLM在量化投资中的强大应用价值[page::0][page::17][page::18][page::20][page::22][page::23]
