基金指数增强系列（一）：混合型基金指数的精细化拆解及增强方案
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摘要
本报告针对公募混合型基金指数构建了精细化的持仓拆解模型，提出了基于模拟基准的增强类基金识别模型。通过走势相关性、板块重合度和仓位偏离度判定基金与指数的跟踪度，并结合选股Alpha、投资信息比率、低波动收益、管理人员工占比构建复合因子预测未来Alpha超额收益。在此基础上构建了增强FOF组合，回测期内年化收益20.63%，超额收益6.23%，信息比率达1.35，表现稳健优异[page::0][page::6][page::11][page::14][page::20]
