小市值、低估值风格占优，量价因子表现稳定 多因子模型定期跟踪（2023年11月）
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摘要
本报告基于因子离散化风险模型，系统监测A股市场多因子表现，重点关注小市值、低估值、低波动等风格因子的显著超额收益及稳定表现。报告详细分析了因子动量策略在沪深300、中证500及中证1000指数内的超额收益及其趋势，指出小盘股具备优势。此外，量价变化因子和时段博弈因子表现稳定，展示了不同投资者行为特征对市场收益的驱动作用。报告结合多张因子表现图及多空净值走势，提供了完善的量化因子投资策略和行业配置建议，为市场投资提供参考指引[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]
