金融工程：量化风格—关注价值风格修复
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摘要
本报告回顾2021年6月A股市场风格表现，创业板指领涨显著，小盘明显优于大盘，成长风格在大中盘蓝筹具优势，价值风格暂时失效。资金流向显示北上资金偏好成长板块但小盘价值亦有资金流入。七月风格展望认为，结合宏观贷款余额下降和原油期货上涨看，价值风格有望修复。报告基于日历效应、分化度、资金流向和宏观事件构建了量化风格配置策略，重点推荐沪深300成分股中以市值与盈利因子构建的绩优蓝筹风格趋势策略，历史超额年化收益达15%信息比1.08，显示了较好稳健的量化选股潜力[page::0][page::3][page::10][page::18]。
