Beyond Trend Following: Deep Learning for Market Trend Prediction
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摘要
本报告系统阐述了利用深度学习技术预测金融市场趋势的方法，通过构建非线性风险指标，显著提升对市场趋势反转的反应速度和准确性。利用丰富的宏观经济、股债市、波动率等多类别时序数据作为输入，结合现代机器学习模型，特别是神经网络及AutoML超参数优化技术，实现了对可能严重回撤的概率预测，为资产管理提供有效的风险调节信号。多种基于风险指标的投资策略（如风险偏好切换、周期性资产配置和系统配置策略）均展现出优于基准指数的收益与风险表现[page::0][page::1][page::2][page::6][page::9][page::17][page::19]
