基于风险偏好反转的底部择时模型
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摘要
本报告构建了基于风险偏好反转的A股市场底部择时模型，通过Beta多空组合收益Ret_Beta反映投资者风险偏好变化，发现市场底部伴随高强度风险偏好反转，并利用相关系数指标衡量风险偏好强度。模型发出24次信号，准确率74%。此外，对市场底部后股票选股因子表现进行分析，发现高Beta、高波动率、高特质波动率、超跌及高换手率股票表现突出，为投资策略提供有力依据 [page::0][page::2][page::4][page::7][page::9][page::8]
