基于IR优化的动态多因子量化策略研究
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摘要
本报告系统研究了A股市场多因子量化策略，基于信息比率(IR)优化动态调整因子权重，提升Alpha模型稳定性与收益。重点识别了相对估值、价格动量、盈利动量、风险及分析师情绪五大类因子，实证验证IR优化方法提升策略绩效，回测年化收益率达35%以上，夏普比率达2.72，且策略月度正收益稳定率近80%。因子组合的正向IC稳定超过85%，表现远优于单因子，股票分组表现差异显著且不受Beta影响，说明收益差异源于因子工有效性而非市场系统风险[page::2][page::11][page::16][page::17].
