【方正金工】个股股价跳跃及其对振幅因子的改进——多因子选股系列研究之六

创建于 2025-04-25T10:21:05.840996+08:00 更新于 2025-10-24T10:25:43.763269+08:00

摘要

本报告针对个股股价跳跃对传统振幅因子的影响进行了深入研究，创新构建了“月跳跃度”因子和“修正振幅”因子，并将两者合成为“飞蛾扑火”因子。通过对沪深市场丰富实证数据的量化分析，证实该因子在多样股票池中选股效果优异，表现出高信息比率和显著年化收益，显示出辨识博彩偏好型股票与稳健优质股票的能力，为多因子投资提供新的方向和工具。[pidx::0][pidx::1][pidx::8]

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