行业量化配置：在沪深300增强上的应用
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摘要
本报告聚焦于沪深300指数增强基金在2020年创历史新高的规模与超额收益，详细展示了该类基金行业配置分化度加大的趋势，并基于开源金工构建的行业因子设计了指数增强策略，策略回测显示年化超额收益5.31%，夏普比率1.97，月度超额胜率70.64%，策略通过调整参数满足不同风险偏好，提供稳健的行业配置量化方案，为指数增强投资提供有效方法论支持 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7]。
