Convolution-FFT for option pricing in the Heston model

创建于 2025-12-08T10:43:00.509857+08:00 更新于 2025-12-08T15:23:25.554924+08:00

摘要

提出了一种基于可微联合特征函数的卷积–FFT（CFFT）欧式期权定价方法，消除了经典Heston特征函数的分支/复对数不连续性，并给出关于截断误差与离散化误差的显式解析界（包括指数截断项与多项式离散项），数值实验验证了理论收敛速率且在计算成本上具有竞争力 [page::0][page::9][page::14]

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