A MATHEMATICAL STUDY OF THE EXCESS GROWTH RATE
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摘要
本论文深入研究了投资组合理论中的关键指标——超额增长率，揭示其与信息论的相对熵、Rényi散度、Helmholtz自由能等概念的紧密联系。利用axiomatic方法，论文建立了三个独特的超额增长率表征定理，讨论了其在金融优化中的最大化问题，并提供了该指标在统计物理、大偏差理论及信息几何中的多重解释，丰富了信息论与定量金融的交叉研究框架。[page::0][page::2][page::4][page::9][page::15][page::29][page::34][page::41]
